진짜배기 투자 전략으로 우상향하는 미장에 ‘퀀트’ 투자하라!

준비된 당신에게 데이터 전문가의 노하우로 전하는 퀀트 투자 원리와 대표 실전 전략

단발 뉴스, 주변 추천, 느낌적인 느낌(!) 말고, 합리적인 근거에 따른 똑똑한 투자를 하고 싶나요? 무작정 들어본 종목을 사서 들고 있다 애매한 손절을 치기 지쳤나요? 그렇다면 퀀트 투자를 해야 합니다. 데이터와 통계에 바탕을 둔 퀀트 투자는, 무작정 뛰어들기에는 복잡하고 어렵습니다. 걱정 말고 이 책과 함께 시행 착오 없이, 기초부터 똑바로 닦아보세요. 무대는 요즘 투자자들이 주목하는 미국 주식 시장입니다.

 

금융 분야의 검증된 대표 퀀트 전략(추세 추종 전략, 평균 회귀 전략, 포트폴리오 전략) 원리를, 실제 미국 주식 데이터를 이용한 구체적인 예제로 다루어 바로 투자에 적용 가능하도록 소개합니다. 직접 파이썬 코딩을 하며 다양한 기술 지표를 분석하고, 이를 바탕으로 투자 전략을 세운 뒤 백테스트까지 수행할 수 있도록 구성되어 실전 대비에 최적화되어 있습니다. 데이터 전문가가 직접 퀀트 투자를 공부하며 체득한 노하우에, 생략 없이 정확한 기초 설명과 쉽고 자세한 파이썬 코드를 더해 여러분의 성공적인 중장기 투자 전략 수립과 실행을 도울 것입니다. 이제 겉핥기나 주먹구구식이 아닌, 제대로 된 ‘미국 주식 퀀트 투자’를 시작하세요.

[목 차]
  

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들어가며

이 책의 구성

 

 

CHAPTER 1. 미국 주식 투자 시작하기

1.1 미국 주식 시장 이해하기

1.2 미국 주식 투자의 장단점

1.2.1 미국 주식 투자의 장점

1.2.2 미국 주식 투자의 단점

 

CHAPTER 2. 퀀트 투자 이해하기

2.1 퀀트 투자의 개념

2.2 퀀트 투자 전략의 종류

2.2.1 가치 분석에 기초한 전략

2.2.2 데이터의 통계적 성질에 기초한 전략

2.3 퀀트 투자의 장단점

2.3.1 퀀트 투자의 장점

2.3.2 퀀트 투자의 단점

 

CHAPTER 3. 주식 시장의 작동 원리

3.1 호가창과 체결 규칙

3.2 주문 방식의 종류

3.3 시장 참여자의 종류

 

CHAPTER 4. 파이썬 기초

4.1 파이썬과 기초 환경 설정

4.1.1 기본 라이브러리 설치

4.1.2 주피터 노트북 살펴보기

4.2 파이썬 기초

4.2.1 변수와 자료형 그리고 기초 연산

4.2.2 제어문

4.2.3 함수

4.3 파이썬 데이터 분석 라이브러리

4.3.1 넘파이

4.3.2 판다스

4.3.3 맷플롯립: 데이터 시각화

 

CHAPTER 5. 주식 데이터 분석

5.1 넘파이 및 판다스 심화

5.1.1 넘파이와 고차원 배열 & 함수들

5.1.2 판다스와 데이터프레임

5.2 데이터 시각화

5.2.1 산점도

5.2.2 다중 그래프

5.3 미국 주식 데이터 구하기

5.3.1 주가 데이터 구하기

5.3.2 재무제표 데이터 구하기

5.4 주식 데이터 분석

5.4.1 일간 수익률 분석

5.4.2 이동평균 계산

5.4.3 기술적 지표 계산

 

CHAPTER 6. 추세 추종 전략

6.1 이동평균선 교차 전략

6.1.1 투자 전략

6.1.2 백테스트

6.1.3 파라미터 최적화

6.1.4 전략의 성과 지표

6.2 손절 추가하기

6.2.1 추적 손절법

6.2.2 손절이 적용된 Vectorized Backtest

6.3 수수료 적용하기

6.4 전략 검증

 

CHAPTER 7. 양방향 추세 추종 전략

7.1 하락장에서도 수익 내는 방법

7.1.1 공매도

7.1.2 선물

7.1.3 옵션

7.1.4 인버스 ETF

7.2 공매도를 활용한 양방향 매매 전략

7.2.1 양방향 MAC 전략 백테스트

7.2.2 추적 손절법 적용하기

7.2.3 전략 검증

7.3 인버스 ETF를 활용한 양방향 매매 전략

7.3.1 전략 백테스트

7.3.2 전략 검증

 

CHAPTER 8. 모멘텀 전략

8.1 모멘텀의 정의

8.1.1 절대 모멘텀

8.1.2 상대 모멘텀

8.2 모멘텀 추세 추종 전략 1

8.2.1 모멘텀 지표 분석

8.2.2 전략 백테스트

8.3 모멘텀 추세 추종 전략 2 : 보조 지표 활용

8.3.1 Money Flow Index

8.3.2 전략 백테스트

8.3.3 전략 검증

 

CHAPTER 9. 평균 회귀 전략

9.1 볼린저 밴드를 활용한 평균 회귀 전략

9.1.1 볼린저 밴드 관찰하기

9.1.2 전략 백테스트

9.2 볼린저 밴드를 활용한 결합 전략

9.2.1 결합 전략 아이디어

9.2.2 전략 백테스트

9.3 페어 트레이딩 이론

9.3.1 상관관계 분석

9.3.2 공적분 분석

9.3.3 페어 트레이딩 전략

9.4 페어 트레이딩 전략 구현

9.4.1 페어 트레이딩 전략 구현 1

9.4.2 페어 트레이딩 전략 구현 2 : 미래 참조 제거

 

CHAPTER 10. 포트폴리오 이론

10.1 위험의 종류

10.2 분산 투자에 의한 위험 감소 효과

10.3 현대 포트폴리오 이론

10.3.1 효율적 투자선

10.3.2 최적 포트폴리오

10.4 자산 가격 결정 모형

10.4.1 증권 시장선

10.4.2 자본 시장선

10.4.3 무위험 자산을 포함한 최적 포트폴리오

 

CHAPTER 11. 모멘텀 포트폴리오 투자 전략

11.1 주식의 수익률에 영향을 미치는 요인

11.2 팩터 투자 전략

11.3 모멘텀 포트폴리오 투자 전략

11.3.1 투자 유니버스

11.3.2 수익률 계산과 종목 선정

11.3.3 리밸런싱 구현과 백테스트

11.3.4 모멘텀 포트폴리오 투자 성과

11.4 모멘텀 포트폴리오 투자 최적화