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인공지능 투자가 퀀트-알고리즘, 세계 금융시장을 침공하다
저자 : 권용진 출판사 : 카멜북스

2017.08.14 | 410p | ISBN-13 : 9788998599362

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인간 대신 돈을 벌어다주는 인공지능 로봇이 있다? 뉴욕 현지에서 활약 중인 한국인 퀀트가 전하는 월스트리트 인공지능 로봇 전쟁 이야기. 대중에게는 알파고를 계기로 인공지능, 빅데이터에 대한 관심이 급물살을 타게 되었지만 사실 월스트리트에서는 수십 년 전부터 시작된 일이었다. 전쟁터와 다를 바 없는 월스트리트에서 전 세계 금융시장의 판도를 뒤집은 퀀트들의 박진감 넘치는 과거와 현재를 담았다. 또한 인공지능과 함께 빠르게 변화하는 금융업계 미래에 대한 예측을 다룬다. 제3회 브런치북 프로젝트 대상 수상작이자 누적 조회수 100만 건에 이르는 퀀트 이야기로 제4차 산업혁명 시대에 잘 대처할 수 있길 바란다.
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[목 차]

들어가면서
프롤로그 “알고리즘 전쟁의 시대”


제1부. 퀀트의 탄생
; 그들은 어떻게 시장을 지배하게 되었는가


제1장. 카지노를 굴복시킨 알고리즘
위대한 도박사의 탄생
승리를 위한 드림팀
딜러를 이겨라
[퀀트 노트] 제33번 알고리즘 설계도 - 에드 소프식 베팅 알고리즘

제2장. 세계 최대 카지노, 주식시장
주식의 승률은 50 대 50
시장을 이겨라
[퀀트 노트] 제47번 알고리즘 설계도 - 델타 헤징 알고리즘

제3장. 월스트리트로 떠나는 NASA 과학자들
냉전시대의 끝
[퀀트 노트] 제67번 알고리즘 설계도 - 블랙 숄즈 옵션 거래 알고리즘
인간의 광기는 계산할 수 없다
천재들의 실패
[퀀트 노트] 제81번 알고리즘 설계도 - 전환사채 차익거래 알고리즘

제4장. 시장의 암호를 해독하라
찰나의 틈, 알파
[퀀트 노트] 제101번 알고리즘 설계도 - 뱀버거의 페어트레이딩 알고리즘
고속 알고리즘의 등장
[퀀트 노트] 제124번 알고리즘 설계도 - 다변인 모델 통계적 차익거래 알고리즘
퀀트전국시대
[퀀트 노트] 제161번 알고리즘 설계도 - 히든 마코프 패턴 인식 알고리즘

제5장. 인공지능이 된 무역상인
시카고의 무역상인들
[퀀트 노트] 제202번 알고리즘 설계도 - 마켓 메이킹 알고리즘
시장미시구조
[퀀트 노트] 제211번 알고리즘 설계도 - 가격미시구조 거래 알고리즘
초단타 트레이더들의 침공


제2부. 전쟁의 시작
; 뉴욕 월스트리트 한복판에서 벌어지는 인공지능 전쟁들

제1장. 퀀트 업계에 뛰어들다
돈을 벌어다주는 인공지능
퀀트 트레이딩 그룹(QTG)
인공지능의 엔진, 퀀트 개발자
텍사스 총잡이 시앙
팻 핑거(Fat Finger), 뚱뚱하고 둔한 손가락이 부른 위기의 순간들
퀀트가 되다

제2장. 인공지능 제작자
시뮬레이션 시스템
첫 인공지능, 282번
혼돈의 시작

제3장. 첩보전
점유율 싸움
소리 없는 전쟁터
알고리즘 스파이
테러를 당한 퀀트 그룹

제4장. 헤지펀드 퀀트
마지막 알고리즘
퀀트 트레이딩 그룹의 몰락
끝나지 않은 인공지능 전쟁


제3부. 퀀트의 현재와 미래
; 머신러닝과 빅데이터 시대를 맞이하는 인공지능 트레이더들의 고찰

제1장. 퀀트의 현재
퀀트의 다양화
퀀트의 진로
퀀트에 대한 오해와 진실

제2장. 퀀트의 미래
한계에 다다른 초고속 시대
인공지능과 머신러닝의 시대
“골드만삭스는 IT회사이다”
일반인도 퀀트 투자로 돈을 벌 수 있다

마치면서 “당신도 퀀트가 되어야 한다”
[본 문]

헤지펀드 생활 3년, 퀀트 생활 6년차가 되면서 더욱 치열해지는 퀀트들의 인공지능 전쟁이 느껴진다. 예전처럼 틈을 그냥 찾아서는 절대 돈을 벌 수 없고 다른 인공지능들의 행동까지 모두 예측해야 수익을 낼 수 있다. 전통적인 데이터인 거래소 데이터는 물론이고 펀더멘털과 SNS 데이터, 심지어 이미지 같은 비정형 데이터까지 이용하는 경우가 많아지고 있다. 이제 퀀트들은 어디로 가는 걸까? 그들은 오늘도 최고의 투자 인공지능을 만들기 위해 데이터를 분석하고 있다. _ P.341

골드만삭스는 전면적으로 IT와 인공지능과의 접목을 시도하고 있다. 머신러닝으로 대출 받을 만한 사람에게 연결을 시도하는 마르커스 닷컴을 인수하였고 기존의 뱅커들이 하던 자료 조사를 대신해주는 인공지능 켄쇼도 도입했다. 고객에게 거래 요청을 받아서 집행을 해주던 600명의 트레이더는 모니터링을 하는 단 2명만 남게 되었고 모두 알고리즘들로 대체되었다. _ P.398
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인간 대신
돈을 벌어다주는 인공지능

지금 월스트리트에서는 인공지능 로봇들의 전쟁이 펼쳐지고 있다.


하울러, STAR, 네온, 래더 스네이크, 마이더스는 주식 투자 및 거래에서 엄청난 수익률을 올리며 천문학적인 돈을 찍어내는 인공지능이다. 이같은 금융 인공지능을 만들어낸 자들은 누구인가. 바로 퀀트. 1조8천억원의 헤지펀드 연봉킹 르네상스테크놀로지의 제임스 사이먼스, 라스베이거스의 카지노들을 무너뜨린 수학천제 에드 소프, 모건스탠리에 5조원의 수익을 가져다준 피터 멀러 등이 그 주인공들이다. 최근에 빌 게이츠를 제치고 세계 부자 1위가 된 아마존 CEO 제프 베조스 또한 퀀트 출신이었다.

전 세계를 뒤흔든
금융 인공지능 전쟁과 알고리즘의 원리


국내에선 아직 낯선 개념인 ‘퀀트’는 고도의 수학/통계지식을 이용한 투자법칙으로 알고리즘을 구축해 세계 금융시장을 장악한 능력자들을 의미한다. 그리고 퀀트들이 수학모델과 알고리즘을 적용해 탄생시킨 인공지능은 전 세계 금융시장의 판도를 뒤집었다.
전쟁터와 다를 바 없는 월스트리트에서 퀀트들이 벌인 박진감 넘치는 과거와 현재를 영화처럼 생생하게 꾸몄다.
이번 책에서 특별히 수록한 ‘퀀트 노트’에서는 인공지능이 어떤 원리로 돈을 버는지 소개해 월스트리트 인사이더를 꿈꾸는 학생과 금융업계 종사자에게 좋은 정보가 될 수 있을 것이다.

월스트리트에서 전하는 한국인 퀀트의
투자경쟁부터 최신 동향
그리고 뉴욕 현지 일상까지


뉴욕 현지에서 한국인 퀀트로 활약 중인 권용진의 신작. 7년 전 월스트리트에 입성하면서부터 직접 목격하고 경험해온 세계 금융시장의 기술혁명 현장을 생생하게 담았다.
깊은 통찰력을 기반으로 자신만의 인공지능을 만드는 퀀트들이 전 세계 금융시장의 질서를 바꿔나가고 있다. 이제 알고리즘을 통한 트레이딩이 금융시장을 압도할 것이다. 제4차 산업혁명이라는 거대한 패러다임의 변화 앞에서 국내 업계는 진화해가는 금융시장을 예측해 발 빠르게 대처해야 한다. 월스트리트의 현직 한국인 퀀트가 이야기하는 치열한 투자경쟁, 트렌드, 인공지능의 발전과 미래에 대한 예측이 꼭 필요한 시점이다.

인공지능과 빅데이터의 시대
데이터에서 의미를 찾아내 투자하라!

격변하는 기술혁신 시대에 쏟아져 나오는 데이터들 가운데 자신만의 의미를 찾아내 가치 있는 정보로 바꾸는 것은 인간이 인공지능 시대를 살아가는 데 강력한 기반이 된다. 그만큼 정보를 구분해낼 줄 아는 통찰력은 점점 더 중요해지고 있다. 지금 우리가 퀀트에 주목해야 하는 이유이기도 하다.
‘이 분야의 최신 정보를 이만큼 자세하게, 이해하기 쉽게 설명한 퀀트 소개 및 지침서는 미국의 서적에서도 찾아보기 힘들다’라며 월스트리트에서 활동 중인 트레이더들의 강력추천을 받은 만큼 금융 인공지능의 원리와 퀀트에 대한 모든 것을 담았다.

다양한 퀀트들의 세계를 이토록 쉽고 재밌게 풀어낸 책은 없다. 금융시장이라는 복잡한 시스템에 수학적 사고를 적용해 그것의 성질과 흐름을 이해하고 예측하고자 치열하게 경쟁하는 퀀트들, 앞으로의 금융 시장이 어떻게 변화해나갈지 궁금해 하는 모두에게 이 책을 추천한다.
_강승원(뉴욕 골드만삭스 퀀트 투자 부서)

책을 펼치는 순간 인공지능 로봇들의 월스트리트 전쟁이 생생하게 영화처럼 펼쳐진다. 퀀트와 금융, 로봇, 수학 공식에 대한 아무런 지식이 없는 일반인도 흥미진진하게 읽을 수 있고 나아가 미래 금융시장에서 어떤 생각을 가지고 살아야 할지 생각해 볼 기회를 주는 기술 혁신 시대의 필독서이다.
_김오영 교수(단국대학교 공과대학장, 지식정보대학원장)

알파고를 계기로 대중에게 파급된 기계학습 그리고 빅데이터에 대한 열기가 월가에서는 이미 수십 년 전부터 시작되었다. 이제는 알고리즘을 통한 트레이딩이 미국과 세계 금융시장을 좌지우지하는 시대가 되었다. 한국의 금융시장도 거대한 패러다임 변화 앞에 서 있다. 작가의 이번 책은 그런 면에서 시의적절하다. 영화에서나 접할 수 있는 월가 인사이더의 일상을 간접적으로 경험하고자 하는 학생부터 기계학습과 빅데이터가 어떻게 퀀트 트레이딩에 적용되는지 최신 동향을 배우고자 하는 업계 종사자까지 모두에게 이 책을 추천한다.
_남우연(뉴욕 헤지펀드 퀀트 트레이더)

격변하는 퀀트 트레이딩 산업의 한복판에 서 있는 권용진. 평소 뛰어난 이야기꾼이기도 한 그가 재밌고 알기 쉽게 풀어낸 퀀트의 과거, 현재 그리고 인공지능의 급격한 발전과 함께하는 미래에 대한 예측은 수년간 미국에서 퀀트로 일하고 있는 사람으로서 크게 공감하게 된다. 이 분야의 최신정보를 이만큼 자세하게, 일반인이 이해하기 쉽게 설명한 퀀트 소개 및 지침서는 미국의 서적 중에서도 찾아보기 힘들다. 이 소중한 책 한 권이 한국에서의 퀀트 붐을 이끄는 데 일조할 수 있기를 바란다.
_성기범(뉴욕 퀀트 포트폴리오 매니저, 스탠포드대학교 전기공학 박사)
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권용진
미국 카네기멜론대학교에서 컴퓨터과학과 응용수학을 공부하였다. 피츠버그 로봇 공학 연구소에서 뇌파를 이용한 독해 분석 인공지능을 개발하다가 문득 주식 투자로 돈을 버는 인공지능을 만들 수 있을까 생각했다. 그러다 계량화된 데이터와 인공지능으로 천문학적인 수익을 올리는 퀀트에 대해서 알게 되었다. 한국인 퀀트도 거의 없고 정보도 전무한 상황에서 우여곡절 끝에 초단타 주식 옵션 퀀트로 월스트리트에 입성한다. 끝없이 발전해가는 퀀트 인공지능과 고속 시스템들을 지켜보며 국내에 이와 같은 전 세계적인 추세를 알리고자 다수의 매체에 글을 기고하기 시작했다. 그는 현재 자리를 옮겨 헤지펀드인 타워 리서치 캐피탈의 외환 트레이딩 퀀트로 활동하고 있다.

웹사이트: www.quant-story.com
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